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北大经院工作坊第174场 用已实现波动率定价VIX指数期权(计量、金融和大数据工

发布时间:2021-10-04 02:01    点击次数:117次   

  2020年11月13日上午,由北京大学经济学院、国家发展研究院联合举办的“计量、金融和大数据工作坊”第27场在经济学院107会议室举行。国家发展研究院金融学博士研究生童晨以“Pricing VIX Options with Realized Volatility”(用已实现波动率定价VIX指数期权)为题,为经济学院三十多位师生作了学术报告。工作坊由国发院黄卓长聘副教授主持。经济学院王熙助理教授,国发院沈艳教授、张俊妮副教授、孙振庭助理教授参与了工作坊。

  童晨的论文使用了GARV模型和已实现GARCH模型研究了已实现波动率在VIX指数期权定价方面的应用。这篇论文运用高频日内数据计算得出已实现波动率,提升了VIX指数期权定价的准确测量值。同时,这篇论文开发了GARV模型的封闭式定价公式,并针对非仿射对数线性的已实现GARCH模型引入了一种新颖的近似方法来推导其定价公式。童晨进一步证明了论文使用的方法是快速的、且在样本内和样本外均具有很高的精度。

  报告过程中,参会师生与演讲嘉宾热烈互动讨论,并就博士生在汇报求职论文时的方法和技巧做了针对性指导。

  2018年10月,北京大学经济学院、国家发展研究院和新结构经济学研究院达成框架合作协议,约定采用轮流主持的方式共同举办工作坊,正式建立了科研领域的交流创新合作机制。2019年,根据协议,先后成立了七个工作坊:政治经济学工作坊;国际经济学与实证产业组织工作坊;宏观经济学工作坊;微观理论经济学工作坊;计量、金融和大数据工作坊;劳动-健康经济学工作坊和发展与公共财政工作坊。2019年七个工作坊共计举办127场活动,这些活动为广大师生提供了良好的国内外一流学术交流平台,促进了学院之间的学术资源整合和人才培养,提升了广大师生和经济学领域的研究水平。

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  原标题:《北大经院工作坊第174场 用已实现波动率定价VIX指数期权(计量、金融和大数据工作坊)》


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